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過去のバックテストを見て、Bは普通だが、Aはここまで悪い月は無かった。バックテストはカーブフィッティングされているため当然実際のトレードの成績は落ちるが、その差がどの程度になるのかは実際にトレードを続けてみて判ることだ。
2008年の方針は、2007年の四本値に合わせてパラメータを組み直すのを一つ運用し、もう一つはそのまま、ということにしよかどうか考えている。

Aシステム成績 -640　実際の成績 -650
Bシステム成績 -50　実際の成績 -29

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

12月はいいところが全くなく終了した。

第3週
Aシステム成績 -390　実際の成績 -325
Bシステム成績 -170　実際の成績 -190

第4週
Aシステム成績 -120　実際の成績 -130
Bシステム成績 -110　実際の成績 -70

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

昼に110円のギャップアップだったので、トレード中止を考えた。
その時点で買いポジションだったので利益が出たはずだが、12:55の5分足の極悪な下げから我慢していたため利はほとんど無くそのポジションを返済した。その後、トレード中止。
トレード中止もルールにしたのだが、原因が中止に値するかどうかの判断は裁量である。今書いている原稿にもその項があり、色々考察している。今回はトレード中止を行う予定ではあったのだが、システム上利は出ているし利は伸ばせるだけ伸ばせであるから、待っていた。

システム上は大きく損失となった。素直にトレード中止にした場合、とんとんであった。実際の成績は、普通に損失となった。

今回の成績は、システムは、システム通り成績とし、実際の成績は損失のみ計上することにする。

Aシステム成績 -170　実際の成績 -135
Bシステム成績 -100　実際の成績 -105

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

12月は相当厳しい状況が続いています。

第2週
Aシステム成績 20　実際の成績 15
Bシステム成績 50　実際の成績 100

第3週
Aシステム成績 -150　実際の成績 -180
Bシステム成績 180　実際の成績 131

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

現在作成中のプログラムはだいたいできて、今はそのマニュアルを書いている途中なのですが、作業が膨大でまだまだ時間がかりそうです。まぁ、少しづつ書いてゆくしかないのですから、どれだけ時間を投入できるか、という意志の問題ですね。

第5週のシステムと実際の成績との差の理由：
27日は、miniとLargeとの差が大きかった。
28日にBシステムは昼のRSS再接続失敗（RSSサーバの問題だったようだ）の影響で、システムより実際の成績が+50となった。

第5週
Aシステム成績 -410　実際の成績 -345
Bシステム成績 -490　実際の成績 -300

11月は26日まで成績がよく、今月はかなりいい感じになるかなと思っていたが、27日の大損失でがっくりきた。終わってみれば、システム成績はまずまずで、マイナスにならなかったことを素直に喜ぶべきだし、実際の成績はシステムより良かったわけで、この点も喜びたいところなのだが、なんだろう、この敗北感は？

11月合計
Aシステム成績 330　実際の成績 375　差 45
Bシステム成績 210　実際の成績 345　差 135

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

昼のギャップアップが380。どこまで損をするか試してみるかと思いつつ、もう笑うしかない大損失を記録した。いずれのサイトの今日の順張りシストレも大きく損失を被っている。大きく損失を抱えつつも裁量で入ることはなく自動売買に任せた。システムトレーダーはこうでなければならないからだ。このような日でも裁量は行わないのだから、私はもはやザラ場を見ている必要は全く無いな。これからは、ザラ場を見ることはしないようにしよう。

システムと実際の差は、Largeとminiとに差があったためである。

Aシステム成績 -590　実際の成績 -490
Bシステム成績 -630　実際の成績 -495

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。