M.trading さや取り分析

ファイルを上書き保存・名前を付けて保存

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VSTO(Visual Studio Tools for Office)を有効（リボン＞アドイン＞さや取り分析 を有効）のまま保存するには、ALTキーを押しながら起動します。

この状態で

  • 元のファイルと同名の、MtradingArbitrageAnalysis.xlsb
  • あるいは別名で保存、例えば、MtradingArbitrageAnalysis1.xlsb

としてインストール先のフォルダに保存します。
このファイルを開けば、VSTOが有効になって動作します。

ただし、ALTキーを押しながら起動した場合、さや分析チャート 算出を実行しないで下さい。保存した[さや分析チャートファイル]もVSTOが有効になるので、開いたときにエラーが発生します。

M.trading さや取り分析 設定

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オリジナルデータ フォルダパス

銘柄の四本値のCSVファイルのあるフォルダパスを指定します。
このフォルダ内に、カテゴリー名を付けたフォルダを作成し、その中にCSVファイルを配置しておきます。
構成：
オリジナルデータ フォルダ　＞　カテゴリー名のフォルダ　＞　CSVファイル

オリジナルデータの四本値のCSVファイルは、チャートから分足を保存（複数銘柄対応）を利用して、取得できます。
また、仕様に合ったCSVファイルも利用できます。

さや分析チャート 保存先 フォルダパス

[さや分析チャートファイル]を保存するフォルダパスを指定します。
通常は、マイドキュメントフォルダ内の、M.trading\Arbitrage Analysis　が指定されます。

さや分析チャート算出 日数
相関係数や標準偏差などを算出するための基準となる日数。
フォルダを作成する。
通常はチェックしておきます。
M.trading さや取りでファイルを利用するには、フォルダを作成する必要があります。
銘柄一覧分析表算出 日数
相関係数や標準偏差などを算出するための基準となる日数。
Long1
銘柄一覧分析表のワークシート上で利用します。ワークシート[Data]のLong1の数式には利用されません。
Long1の数値を算出する数式をR1C1参照形式で指定します。
初期設定では、
=RC[-2]
は、そのLong1のあるセルと、同じ行で、2列左のセルを示します。
従って、さや平均-2σが、Long1の数値となります。
Short1
銘柄一覧分析表のワークシート上で利用します。ワークシート[Data]のShort1の数式には利用されません。
Short1の数値を算出する数式をR1C1参照形式で指定します。
Long2
銘柄一覧分析表のワークシート上で利用します。ワークシート[Data]のLong2の数式には利用されません。
Long2の数値を算出する数式をR1C1参照形式で指定します。
Short2
銘柄一覧分析表のワークシート上で利用します。ワークシート[Data]のShort2の数式には利用されません。
Short2の数値を算出する数式をR1C1参照形式で指定します。

さや分析チャート 算出

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銘柄の四本値のCSVファイルを読み込み、2銘柄の組み合わせに関して、

  • さや分析チャート算出 日数

による、2銘柄の相関係数などを算出します。

そして、それらのさや値や相関係数などをチャートに表示してExcelファイル[さや分析チャートファイル]として保存します。

ワークシート[Data]

さや分析チャート算出に利用します。
変更した状態を保存するには、このワークブックをALTキーを押しながら起動しておかなければなりません。
Long1,Short1,Long2,Short2

S～V列の、Long1,Short1,Long2,Short2の行数は、A列～Q列と異なり、自動的に行が増減しません。
さや分析チャート 算出を行う前に、充分な行数分をフィルダウンして、数式をセルに設定しておく必要があります。
デフォルトでは、2001行まで数式が設定されています。

S～V列の、Long1,Short1,Long2,Short2の数式で、#N/Aとしているのは、チャートのグラフ上で、マーカーを表示しないようにするためです。#N/Aではなく空白にすると、0として扱われ、チャート上では縦軸0の値にマーカーが表示されてしまいます。

例
S2のセルの数式

=IF(F2<Q2,F2,NA())

です。

[終値さや]が、[さや平均-2σ]より小さくなった時に、Long1の数値が表示されます。
さや分析チャート算出 日数

この日数が例えば、60の場合、その行を含めて下に60行分の範囲から算出を行います。

例：
２行目にある下記のそれぞれのセルは、銘柄1と銘柄2との2行目～61行目までの終値から算出されています。

相関係数 I2セル 60行分の銘柄1と銘柄2との終値の相関係数
共分散 J2 60行分の銘柄1と銘柄2との終値の共分散
さや最大 K2 60行分のさや終値の最大値
さや最小 L2 60行分のさや終値の最小値
さや平均 M2 60行分のさや終値の平均値
さや平均+1σ N2 60行分のさや終値の平均値 + 60行分のさや終値の標準偏差
さや平均-1σ O2 60行分のさや終値の平均値 - 60行分のさや終値の標準偏差
さや平均+2σ P2 60行分のさや終値の平均値 + (60行分のさや終値の標準偏差 * 2)
さや平均-2σ Q2 60行分のさや終値の平均値 - (60行分のさや終値の標準偏差 * 2)
さや標準偏差 R2 60行分のさや終値の標準偏差
始値さや C2 銘柄1の始値 - 銘柄2の始値
終値さや D2 銘柄1・銘柄2の高値のさやを計算しても、意味は無いので、終値さやにしておく。 *注
終値さや E2 銘柄1・銘柄2の安値のさやを計算しても、意味は無いので、終値さやにしておく。 *注
終値さや F2 銘柄1の終値 - 銘柄2の終値

*注
例えば、

  • 銘柄1の高値1200円を付けたのが、10:30
  • 銘柄2の高値1150円を付けたのが、12:40

の場合、1200-1150 = 50 が高値さやと算出しても、時刻が異なるため、実際には売買できないさや値になります。
安値のさやも同様。

ワークシート[Chart]

さや分析チャート算出に利用します。
グラフの要素の書式設定は自由に行えます。
変更した状態を保存するには、このワークブックをALTキーを押しながら起動しておかなければなりません。

銘柄一覧分析表 算出

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M.trading さや取りで利用出来る、銘柄一覧分析表を算出し保存します。

オリジナルデータ(銘柄の四本値のCSVファイル)を読み込み、2銘柄の組み合わせに関して、

  • 銘柄一覧分析表算出 日数
  • 四本値全体の日数

による、２銘柄の相関係数などを算出します。

CSVファイルとして保存されますが、これを開いた後、xlsx,xlsm,xlsbのExcelファイルとして保存することもできます。
銘柄一覧分析表の銘柄の組み合わせの順序が、銘柄順では無くばらばらになっていますが、これはデータの並列化による処理のためです。この処理により算出速度が向上しています。
銘柄一覧分析表.csvファイルを開いた後、フィルターを全列にかけて、銘柄順に並べ替えたりすると良いでしょう。

銘柄一覧分析表算出 日数

この日数が例えば、120の場合、オリジナルデータCSVの最初の四本値の行を含めて下に120行分の範囲から算出を行います。

例：サンプルの9501.csvの場合、2010/9/28～2010/4/5までの120行分です。

相関係数 120日 G列 120行分の銘柄1と銘柄2との終値の相関係数
相関係数 全体 H列 全ての行数分の銘柄1と銘柄2との終値の相関係数
共分散 120日 I列 120行分の銘柄1と銘柄2との終値の共分散
共分散 全体 J列 全ての行数分の銘柄1と銘柄2との終値の共分散
さや最大 K列 全ての行数分のさや終値の最大値
さや最小 L列 全ての行数分のさや終値の最小値
さや平均 M列 全ての行数分のさや終値の平均値
さや平均+1σ N列 全ての行数分のさや終値の平均値 + 全ての行数分のさや終値の標準偏差
さや平均-1σ O列 全ての行数分のさや終値の平均値 - 全ての行数分のさや終値の標準偏差
さや平均+2σ P列 全ての行数分のさや終値の平均値 + (全ての行数分のさや終値の標準偏差 * 2)
さや平均-2σ Q列 全ての行数分のさや終値の平均値 - (全ての行数分のさや終値の標準偏差 * 2)
さや標準偏差 R列 全ての行数分のさや終値の標準偏差
R1C1参照形式

銘柄一覧分析表.csvの、Long1,Short1,Long2,Short2の数式は、R1C1参照形式になっています。
従って、このファイルを開くには、Excelのオプションで、

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[R1C1参照形式を使用する]に、チェックを入れておく必要があります。

さや分析チャート 算出・銘柄一覧分析表 算出　共通事項

2銘柄のCSVの条件

さや分析チャート 算出・銘柄一覧分析表 算出のどちらの算出においても、次の3条件を満たしたときに、2つの銘柄のCSVから分析を行います。

  • 四本値のある行数が一致すること
  • 四本値の最初の日付が一致すること
  • 四本値の最後の日付が一致すること
オリジナルデータのCSVの仕様
  • [オリジナルデータの銘柄名]　　1行目の最初のセルに、銘柄名（[オリジナルデータの銘柄名]と定義します。）が記されていること。
  • 日付・時刻・始値・高値・安値・終値の四本値の順に記載されていること。
  • 時刻は算出には利用していないので、0:00や、9:00などにしておけば良い。
単元数.csv

通常は、マイドキュメントフォルダ内の、M.trading\Arbitrage Analysis　に配置されます。 変更した単元数.csvを変更前に戻すときは、インストール先フォルダにある単元数_original.csvを利用して下さい。

銘柄名と単元株数を記載します。
記載されていない銘柄名は、単元株数が1として扱われます。
銘柄比1, 銘柄比2の算出に利用されます。

銘柄比1, 銘柄比2の算出式
	X = 銘柄1の終値の平均(四本値の全ての行)　×　単元株数
	Y = 銘柄2の終値の平均(四本値の全ての行)　×　単元株数
	
	銘柄比1 =  Int(Y / X)   　　ただし、0になる場合は、1にする。
	銘柄比2 =  Int(X / Y)   　　ただし、0になる場合は、1にする。

で計算します。

算出中止 確認ウインドウ

中止ボタンを押すと、算出を中止します。
ただし、ボタンを押してもすぐには計算が止まりません。
これは、データの並列化による処理を行っているためです。

その他

MtradingArbitrageAnalysis_original.xlsb

インストール先フォルダにある、MtradingArbitrageAnalysis_original.xlsbは、インストール時点でのMtradingArbitrageAnalysis.xlsbと同じファイルです。変更した場合のMtradingArbitrageAnalysis.xlsbを元に戻すには、このファイルのファイル名をMtradingArbitrageAnalysis.xlsbに変更します。

再インストール

インストール先のフォルダにある、MtradingArbitrageAnalysis.xlsbを変更し同名で保存した場合、再インストールではこのファイルは置き換えられます。変更したファイルは別名にしておくか、バックアップしておいて下さい。

Startup.exe

Startup.exeファイルがある同じフォルダ内の、MtradingArbitrageAnalysis.xlsbをExcelで開きます。

  • Shiftキーを押しながら
  • コマンドライン引数 "/p"

のいずれかで、Startup.exeを実行すると、Excelを別プロセスで実行してファイルを開きます。例えば、Excelのプロセスが既に実行されていた場合、別のプロセスが実行されます。

20101018fig3.png

インストール先のフォルダには、Excelプロセス新規起動用のショートカットを配置してあります。