日経225先物システム例

正確なルールは、月末の5営業日前の引け近くで225先物を買い、月初め2営業日後の引け近くで返済するとこのことです。
ここでは、月末の5営業日前の後場引けで225先物を買い、月初め2営業日後の後場引けで返済するシステムを作成してみます。

2000-2009_225Large_daily.csv

ワークシート[Sys]

オリジナルシステムの作成を参照し、ワークシート[Sys]を作成するところまで行います。移動平均のサインの列は作成する必要はありません。

四本値

四本値は、次の通りの形式で利用します。時刻は、9:00にしておきます。出来高は必要ありません。
また、夕場は含めず日中のみの四本値を利用するとします。従って、9:00の時刻の足は9:00～15:10の足になります。

日付  　　時刻	　　始値　高値　　安値　終値　出来高
2000/1/4　9:00:00　19130　19190　18940　18990　15300
2000/1/5　9:00:00　18510　18580　18220　18380　35630
2000/1/6　9:00:00　18390　18500　17870　17900　35640
2000/1/7　9:00:00　18050　18220　17930　18170　27020

月の数字 P1001のセル

P列に、月を数字で算出します。

=MONTH(E1001)

サインの数式 S1003のセル

[月末買月初売 S]をS列に作成します。Sはサインの意味です。

=IF(AND(P1007<>P1008,J1008<>""),1,
IF(AND(P1001<>P1002,P1002<>""),-1,0))

• 「1」は、四本値に値が有る場合で、月末の日を含めて5営業日前の行で発生します。
• 「-1」は、四本値に値が有る場合で、月初め日を含めて2営業日後の行で発生します。

統合シグナルの数式

[統合買Entry] CA1001

=IF(S1001=1,1,0)

[統合買Exit] CC1001

=IF(CB1001=-1,-1,0)

統合買の2列を上記の数式にします。

[統合売Entry] CB1001

=IF(S1001=-1,-1,0)

[統合売Exit] CD1001

=IF(CA1001=1,1,0)

統合売の2列は利用しませんが、一応数式を設定しておきます。

ワークシート[A][S]での設定

• ワークシート[A]に四本値を貼り付けます。
• ワークシート[S]で、[A]と[Sys]にチェックを入れ、[最終行に合わせる]を実行します。

ワークシート[P]の設定

• [統合買Entry]の[買いEntry]
• [統合買Exit]の[買いExit]

にチェックを入れます。

• 買いEntryは「1」のシグナルがある行の終値で買いなので、[EntryA買]　を1。1以外にすると、次の行の始値で買います。
• 買いExitは「-1」のシグナルがある行の終値で返済なので、[ExitA買]　を1。1以外にすると、次の行の始値で返済します。

にします。

通常、時刻の設定は、「1 前場開始　9:00」となっているはずです。

これで[再計算]を行えば、バックテストが行われます。

• 年によって損益にばらつきがありますが、PFは1.8、勝率62%と良く、売買回数も年に12回のみなのが良いです。
• [利益額平均値] [利益額中央値] [最大利益額]が、[損失額平均値] [損失額中央値] [最大損失額]を上回っている点も悪くないです。
• ただし、最大ドローダウンは-2500ですから、ラージ1枚を運用した場合250万円のドローダウンがあったわけです。