225先物 加重移動平均乖離率

2003-6-13～2010-12-30 日足（夕場含む） 225先物ラージ

加重移動平均乖離率で、買い・売りどてんのシステムを作成しました。

2011年分はフォワードテスト用にバックテストから除きました。
2010年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

2008年の月ごと

乖離率を利用した逆張り戦略です。これ単体の利用は難しいでしょうが、他の指標との組みあわせで、大きな値幅を狙うことができるでしょう。