225先物 移動平均クロス

2003-6-13～2010-12-30 日足（夕場含む）
225先物ラージ

移動平均のクロスで、買い・売りどてんのシステムを作成しました。

2011年分はフォワードテスト用にバックテストから除きました。
2010年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

安定してマイナスになるパラメータなら、売り買いを逆にすると利益になります。

取引回数は少なく、大きく値幅を狙うことはできます。
年ごとの損益にばらつきがあり、225先物単体での運用は厳しいでしょう。
これらの異なるパラーメータのシステムを合成して、損益を平均化するなどの方法も考えられます。
他のマーケット（日本株・アメリカ株・FX・商品先物）などのシステムと合成して、年ごとの損益を平均化する方法も考えられます。