225先物 ストキャスティクス

2000-1-4～2011-11-22 日足（夕場・夜間含む）
225先物ラージ

ストキャスティクスで、買い・売りどてんのシステムを作成しました。
2011年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

ファースト・ストキャスティクス (Fast stochastics)によるシグナル。
パラメータとして、%D(X列)と、%K(Y軸)を利用。

売り買いを逆にしています。

ストキャスティクスのシグナルですが、売買回数が少ないです。
年ごとの損益にばらつきがあり、単体での運用は厳しいでしょう。

他のマーケットなどのシステムと合成して、年ごとの損益を平均化する方法も考えられます。