CX 加重移動平均乖離率

対象データ

2001-9-10～2011-6-10 日足
東京ガソリン先限

加重移動平均乖離率で、買い・売りどてんのシステムを作成しました。
2011年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

パラメータ探索

6日加重移動平均、加重乖離A買 -0.035, 加重乖離A売 0.041

バックテスト考察

乖離率を利用した逆張り戦略です。これ単体の利用は難しいでしょうが、他の指標との組みあわせで、大きな値幅を狙うことができるでしょう。