FX 加重移動平均乖離率

1990-1-2～1999-10-21 日足
USD/JPY

加重移動平均乖離率で、買い・売りどてんのシステムを作成しました。
1999年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

3日加重移動平均

数値を荒くして探索しています。そのため、ピークの数値(86.44, -0.015, 0.011)の右隣は、-13.95であり、堅牢性に難があるように見えます。

しかし、数値を細かく刻んでパラメータ探索を行えば、数値(86.44, -0.015, 0.011)周辺もオレンジ色となり、堅牢性が高く見えます。

こうした、パラメータの変化量に応じた損益の増減を、どの程度許容し、どの程度までを堅牢性の高いパラメータと考えるか、というのはシステム作成者の判断によるでしょう。

-0.015 = -1.5%で買い
0.011 = 1.1%で売り

乖離率を利用した逆張り戦略です。これ単体の利用は難しいでしょうが、他の指標との組みあわせで、大きな値幅を狙うことができるかもしれません。