日本株 ボリンジャーバンド

2001-6-25～2011-11-21 日足
新日鉄(5401)

ボリンジャーバンドで、買い・売りどてんのシステムを作成しました。
2011年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

±2σを利用した順張りです。

年ごとの損益にばらつきがあり、単体での運用は厳しいでしょう。
他のマーケットなどのシステムと合成して、年ごとの損益を平均化する方法も考えられます。