日本株 加重移動平均乖離率

2001-6-25～2011-11-21 日足
新日鉄(5401)

加重移動平均乖離率で、買い・売りどてんのシステムを作成しました。

5日加重移動平均

10日加重移動平均

-0.035 = -3.5%で買い
0.041 = 4.1%で売り

乖離率を利用した逆張り戦略ですから損切りは必須と考えますが、損切りを別途システムに組み込まなくても、良い成績になっていると思います。

おそらく、他の日本株でパラメータを変更し、複数の日本株で合成するシステムにすれば、年間損益が安定することでしょう。
銘柄毎にパラメータを変更するのは過剰最適化になるかもしれませんが、単純なシステムですから、銘柄毎にパラメータを変更してもそれほど問題にならないかもしれません。フォワードテストで確認しなければ実際のところは判りません。