日本株 移動平均クロス

2001-6-25～2011-11-21 日足
新日鉄(5401)

移動平均のクロスで、買い・売りどてんのシステムを作成しました。
2011年最後のポジションは、バックテストに反映されていません。

移動平均A 16, 移動平均B 25 周辺の損益結果が良いようです。

デフォルトのパラメータです。

年単位では良くありません。

2011/1/4 始値が295。千株で295,000円の資金が必要です。
2011年（2011/1/4～11/21）の損益合計が、14なので、14*1000=14,000円の利益です。
14/295=0.0475　で、2011年（11/21まで）は、投資資金の4.75%が利となる、という計算になります。

移動平均という単純なシステムながら、悪い結果では無いです。
おそらく、他の日本株でパラメータを変更し、複数の日本株で合成するシステムにすれば、年間損益が安定することでしょう。
銘柄毎にパラメータを変更するのは過剰最適化になるかもしれませんが、移動平均のクロスという単純なシステムですから、銘柄毎にパラメータを変更してもそれほど問題にならないかもしれません。フォワードテストで確認しなければ実際のところは判りません。