アメリカ株 加重移動平均乖離率

2000/1/3～2010/3/3 日足
PG(The Procter & Gamble Company)

加重移動平均乖離率で、買い・売りどてんのシステムを作成しました。
2010年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

2010/3/4～2011/3/16フォワードテスト

上記のパラメータで、フォワードテストを行うと、プラスになりました。

乖離率を利用した逆張り戦略です。これ単体の利用は難しいでしょうが、他の指標との組みあわせで、大きな値幅を狙うことができるでしょう。