アメリカ株 移動平均クロス

2000/1/3～2011/3/16 日足
PG(The Procter & Gamble Company)

移動平均のクロスで、買い・売りどてんのシステムを作成しました。
通常のクロスでは成績が悪くなるため、逆張りに変更しました。
短期移動平均が長期移動平均が下抜けたときに買い、上抜けたときに売りです。

2011年最後のポジションはバックテストに反映されていません。

2010年初頭の株価は、61.11$なので、11.22$の利益(移動平均A 5, 移動平均B 13)とは、
11.22/61.11=0.1836　で、投資資金に対して、約18%の利益ということになります。

日本のマーケットと異なり、移動平均のクロスは逆張りが有効です。
おそらく、他のアメリカ株でパラメータを変更し、複数のアメリカ株で合成するシステムにすれば、年間損益が安定することでしょう。
他のマーケット（日本株・225先物・FX・商品先物）などのシステムと合成して、年ごとの損益を平均化する方法も考えられます。