RCI：正確な定義による算出
RCI（スピアマンの順位相関係数・Rank Correlation Index）に関する技術的な解説です。
RCIを利用する場合には理解しておいた方が良いでしょう。
RCIの正確な定義による算出と、証券会社の一般的なチャートで利用されているRCIの算出方法とは一部異なっています。
数値に同順位（数値が同じ）がある場合、
- 平均順位で補正する。
- 別の数式で算出する。
方法が正確です。
一般的なチャートではそうされていません。この場合、RCIが異なります。
また、一般的なチャートでも、範囲の数値がすべて異なる場合にはRCIは正確に算出されています。
更に、トレード向けのRCIの解説では、平均順位で補正することを書いていないところもあります。
M.trading システムトレード開発(Excel) Ver 1.5以降の初期設定では、正確な定義に合わせたRCIを算出しています。
以前のM.tradingの算出に戻す方法
Ver1.5より前のM.tradingの算出方法にする（平均順位で補正を行わないRCIの算出になります）場合は、次のようにして下さい。
VBAのModule1にある、Function RCI(終値 As Range, n As Long) As Double のモジュール内の、次の部分をコメントにします。
同順位の補正因子 = (n + 1 - WorksheetFunction.Rank(dataValue, dataRange, 0) - WorksheetFunction.Rank(dataValue, dataRange, 1)) / 2
参考
- EXCELのヘルプ WorksheetFunction.Rank メソッド の解説
- テクニカル指標の算数的基礎 RCI
- スピアマンの順位相関係数 - Wikipedia
注意深く調べた結果ですが、私は数学に関する知識はさほどありません。間違いがありましたらお知らせ下さい。
実例
中部電力(9504) 四本値と、楽天マーケットスピードのRCI(10日)・M.trading 正確な定義RCI(10)・M.trading 平均順位の補正を行わない場合RCI(10)の比較です。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | マーケットスピード RCI(10) % | M.trading 正確な定義RCI(10) | M.trading 平均順位の補正を行わない場合RCI(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/6/18 | 1,830 | 1,834 | 1,815 | 1,819 | |||
| 2010/6/21 | 1,824 | 1,839 | 1,819 | 1,833 | |||
| 2010/6/22 | 1,828 | 1,834 | 1,823 | 1,825 | |||
| 2010/6/23 | 1,820 | 1,828 | 1,819 | 1,819 | |||
| 2010/6/24 | 1,819 | 1,837 | 1,814 | 1,822 | |||
| 2010/6/25 | 1,813 | 1,832 | 1,809 | 1,832 | |||
| 2010/6/28 | 1,831 | 1,847 | 1,826 | 1,847 | |||
| 2010/6/29 | 1,837 | 1,842 | 1,830 | 1,842 | |||
| 2010/6/30 | 1,840 | 1,840 | 1,810 | 1,829 | |||
| 2010/7/1 | 1,827 | 1,829 | 1,798 | 1,813 | 11.21 | 0.109423 | 0.140517 |
| 2010/7/2 | 1,820 | 1,821 | 1,797 | 1,818 | -29.69 | -0.29697 | -0.29697 |
| 2010/7/5 | 1,830 | 1,833 | 1,816 | 1,823 | -21.21 | -0.21212 | -0.21212 |
| 2010/7/6 | 1,816 | 1,831 | 1,811 | 1,831 | -10.3 | -0.10303 | -0.10303 |
| 2010/7/7 | 1,828 | 1,845 | 1,819 | 1,839 | -10.3 | -0.10303 | -0.10303 |
| 2010/7/8 | 1,850 | 1,864 | 1,842 | 1,859 | 3.03 | 0.030303 | 0.030303 |
| 2010/7/9 | 1,853 | 1,856 | 1,840 | 1,844 | 21.21 | 0.212121 | 0.212121 |
| 2010/7/12 | 1,844 | 1,845 | 1,822 | 1,824 | 33.33 | 0.333333 | 0.333333 |
| 2010/7/13 | 1,827 | 1,831 | 1,811 | 1,814 | 24.84 | 0.248485 | 0.248485 |
| 2010/7/14 | 1,831 | 1,835 | 1,817 | 1,818 | 15.45 | 0.151976 | 0.142134 |
| 2010/7/15 | 1,817 | 1,822 | 1,790 | 1,790 | -39.09 | -0.39514 | -0.37902 |
| 2010/7/16 | 1,790 | 1,804 | 1,785 | 1,796 | -68.48 | -0.68485 | -0.68485 |
M.trading 平均順位の補正を行わない場合RCI(10) は、
- Ver1.5より前のM.trading（RCIのFunctionを変更する前）
- Ver1.5以降のM.tradingで、同順位の補正因子 = の部分をコメントアウトした場合。
のどちらもこの値になります。
- 7/1のRCIは、6/18～7/1までの10日間の終値を基に算出します。6/18、6/23の終値が1819で同じであるため、M.tradingの正確な定義のRCIとマーケットスピードのRCIとは異なっています。
- 7/14のRCIは、7/1～7/14までの10日間の終値を基に算出します。7/2、7/14の終値が1818で同じであるため、M.tradingの正確な定義のRCIとマーケットスピードのRCIとは異なっています。
- 7/15のRCIは、7/2～7/15までの10日間の終値を基に算出します。7/2、7/14の終値が1818で同じであるため、M.tradingの正確な定義のRCIとマーケットスピードのRCIとは異なっています。
検算
スピアマンとケンドールの順位相関係数で、7/1のRCI(10)を計算させてみました。
となり、M.tradingで正確な定義のRCIを計算した場合と一致します。
スピアマンの順位相関係数＝ 0.1094230 検定統計量： 0.3113646 自由度： 8 有意確率： 0.7634826 検定結果： P > 0.05
履歴
- 2010-08-03
- 掲載
